相关系数为1的两资产组合,其可行集形状为()。
A.一条直线
B.双曲线
C.抛物线
D.一条折线
A.一条直线
B.双曲线
C.抛物线
D.一条折线
第1题
A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险
B.二者的资产组合虽不能抵消系统风险,但可以抵消部分非系统风险
C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同
D.二者的资产组合不能降低任何风险
第4题
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线
第5题
A.11.28%
B.12.36%
C.13.04%
D.14.36%
第6题
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
第7题
A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于X和Y的比例无关
B.X与Y的相关系数P值的绝对值越小,连线弯曲得越厉害
C.X与Y的组合形成的直线或曲线的形状由X与Y的关系所决定
D.X与Y的组合形成的直线或曲线的形状与投资于X和Y的比例有关
第9题
A.①②
B.①④
C.②③
D.②④
第10题
案例11:假定一份资产组合,其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。
根据案例,回答下列题目:
β值为0的股票的期望收益率是()。
A.3.50%
B.4.30%
C.5%
D.5.4
第11题
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差