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题目内容
（请给出正确答案）
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
答案
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第1题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第2题
A.如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
第3题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
第4题
关于证券组合风险，下列说法错误的是()。
A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第5题
如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ()。
A．#NAME？
B．0＜ρ≤1
C．-1≤ρ≤1
D．-1≤ρ＜1
第6题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
第7题
β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是()。
A．β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B．个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C．只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D．实践中的β值难以确定
第8题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
A．大于1
B．等于零
C．于1
D．等于两种证券标准差的加权平均值之和
第10题
关于证券市场线，下列说法正确的是()。
A．价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B．资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C．证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D．资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
第11题
A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
