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题目内容
（请给出正确答案）
A．17.5%；22.4%；30．1%
B．17.3%；22.6%；40.1%
C．17.5%；32.4%；20.1%
D．27.5%；12.4%；30.1%
答案
更多“假设赵大宝的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票X为25%；股票r为32%；股票Z为43%。那么他”相关的问题
第1题
赵大宝与其客户的风险资产组合收益率分别是()。
A．0.3571；0.2678
B．0.2678；0.3571
C．0.3571；0.3571
D．0.2678；0.2678
第2题
根据案例，回答下列题目：
赵大宝的客户决定将其资产组合的70%投入到赵大宝的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，则该资产组合的期望收益率为______，标准差为______。()
A．10%；19.6%
B．15%；19.6%
C．10%；15.6%
D．15%；15.6%
第3题
此时赵大宝的客户的资产组合收益率的标准差是()。
A．18.60%
B．20.50%
C．22.40%
D．23.60%
第5题
A．11.644%；9.835%
B．12.548%；10.203%
C．11.644%；10.203%
D．12.548%；9.835%
第7题
比较第12题和第14题的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，结论正确的是()。
A．对于一给定的现金流，要求有更高的风险溢价的资产组合必须以更高的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金
B．对于一给定的现金流，要求有更高的风险溢价的资产组合可以以与风险溢价较低的资产组合相等的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金
C．对于一给定的现金流，要求有更低的风险溢价的资产组合必须以更低的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金
D．对于一给定的现金流，要求有更高的风险溢价的资产组合必须以更低的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金
第8题
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.压力测试
第9题
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
第10题
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
