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题目内容
（请给出正确答案）
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
答案
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第1题
A.β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标
B.它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)
C.它可以衡量出公司的特有风险
D.对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险
E.以上说法都正确
第2题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是()。
A．资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B．证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C．证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D．资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
第3题
β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是()。
A．β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B．个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C．只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D．实践中的β值难以确定
第4题
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是()。
A．具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险
B．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
C．具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率
D．具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
第5题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第6题
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
第7题
A.如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
第8题
A.证券市场线的斜率=Rm-Rf
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
第9题
关于证券组合风险，下列说法错误的是()。
A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第10题
证券市场线描述的是()。
A．证券的预期收益率与其总风险的关系
B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C．证券收益与市场组合收益的关系
D．由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
第11题
A．取得尽可能高的收益
B．尽可能回避风险
C．在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险
D．复制市场指数的收益
