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[单选题]

某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股看涨期权组合的到期收益为()元

A.-5

B.10

C.-6

D.5

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发布时间：2022-06-21

更多“某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权”相关的问题

第1题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期收益为()元。

A.1

B.6

C.11

D.-5

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第2题

某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进1股看跌期权与购进1股股票组合的到期收益为()元

A.8

B.6

C.-5

D.0

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第3题

假设ABC公司股票目前的市场价格为45元，而在一年后的价格可能是58元和42元两种情况。再假设存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为48元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借人资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为()

A.125

B.140

C.220

D.156

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第4题

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A.0.5元

B.0.58元

C.1元

D.1.5元

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第5题

下列关于期权投资策略的说法中，不正确的是（）。

A.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，并不影响净损益的预期值

B.抛补看涨期权指的是购买1股股票，同时出售该股票的1股股票的看涨期权

C.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

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第6题

D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看

涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％(年名义利率)。

要求：

(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。

(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

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第7题

案例3：于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权

构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。

根据案例，回答下列题目：

如果于先生购买的期权为美式期权，则下列说法中正确的是()。

A．于先生只能在期权合约到期日这一天行使权利

B．于先生只能在期权到期日之前的交易日行使权利

C．于先生既可以在期权合约到期日这一天行使权利，也可在期权到期日之前的任何一个交易日行使权利

D．于先生在期权到期日之后仍可行使权利

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第8题

股票的价格越高,看涨期权的期权费越高。（)

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第9题

下列关于采用B-S模型估算限制流通价值的思路分析表述正确的有()。

A.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X

B.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X=S时，可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失，不论股票是否存在限制，T年后全部盈利S

C.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看涨期权)，当限制期T年后，股票价格X

D.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权)，当限制期T年后，股票价格X

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第10题

关于看涨风险逆转组合，下列说法正确的有（)

A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权

B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权

C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时，可以买入看涨风险逆转组合

D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时，可以买入看涨风险逆转组合

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第11题

在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

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