已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,根据资本资产定价模型,则该公司股票的必要收益率为()。
A.2.5%
B.7.5%
C.10%
D.5%
A.2.5%
B.7.5%
C.10%
D.5%
第2题
某公司要投资一种股票,现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8,所占的价值比例如下表所示:
当前股票A的风险收益率为7.5%,同期市场组合的收益率为10%,短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求:
(1)计算每种股票所占的价值比例;
(2)计算股票A的β系数;
(3)计算股票B和C的必要收益率;
(4)假设三种股票组成一个股票投资组合,则计算组合的β系数和组合的必要收益率。(结果保留小数点后两位)
第3题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
第6题
已知某公司的p值为1.5,无风险收益率为4%,风险溢价为8%,则该公司股票的预期收益率为()。
A.16%
B.14%
C.10%
D.20%
第8题
A.迅速卖出
B.持仓不动
C.继续买人
D.无法判断
第10题
把计划A当作一只股票,根据已知数据,计算A的β系数为()。
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78