题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（)引起的。
A.凸性
B.期限性
C.敏感性
D.风险性
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A.凸性
B.期限性
C.敏感性
D.风险性
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更多“久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的()引起的。”相关的问题
第1题
A.当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差
B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
D.久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低
第3题
A．债券到期收益率降低，则久期变短
B．债券息票利率提高，则久期变长
C．债券到期时间减少，则久期变长
D．零息债券的久期等于它的到期时间
第4题
通常使用()来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。
A．永续久期
B．修正久期
C．有效久期
D．阶段久期
第5题
是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。
A．剩余期限
B．有效久期
C．修正久期
D．凸性
第6题
久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。
A．线性测量
B．二阶导数
C．非线性测量
D．偏导数
第7题
A．久期
B．持有期限
C．收益率的匹配
D．持有期限的匹配
第8题
A．7.66
B．7.54
C．7.61
D．7.47
第10题
A.零息债券的久期等于他的到期时间
B.到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长
C.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
D.假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高
E.无期限债券的久期为(1+Y)/Y
第11题
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
