关于协方差,下列说法正确的有()。
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越小,协方差越小
D.cov(X,η) ;E(X-EX)(η-Eη)
E.以上说法都正确
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越小,协方差越小
D.cov(X,η) ;E(X-EX)(η-Eη)
E.以上说法都正确
第1题
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
第2题
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差,而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加,决定组合方差,协方差的作用越来越小,方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致,单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险,其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
第3题
关于证券组合风险,下列说法错误的是()。
A.对于等权重的投资组合,当组合中证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第4题
A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用
C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序
D.相关系数等于0,说明两个证券之间没有相关性
E.协方差越大,两个证券之间的相关性越大
第5题
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第7题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系