题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
β值恒大于0
市场组合的β值恒等于1
β系数为零表示无系统风险
β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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β值恒大于0
市场组合的β值恒等于1
β系数为零表示无系统风险
β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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第1题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第2题
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是()。
A．具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险
B．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
C．具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率
D．具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
第5题
A．0.1
B．0.11
C．0.12
D．0.13
第7题
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是()。
A．存在许多投资者
B．所有投资者行为都是理性的
C．投资者的投资期限相同
D．市场环境是有摩擦的
第9题
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
